金融填空题标准 ★ 精品

期权定价模型的基本应用 — 金融填空题

投资银行学证券化与金融工程 AI 三重审校通过

题目

某资产证券化产品嵌入以基础资产为标的的欧式看涨期权。基础资产现价为72万元，一年后可能为90万元或60万元，执行价格为75万元，年无风险利率为5%（按年有效利率计）。在一期二叉树模型下，该期权当前价值为____万元（四舍五入至小数点后两位）。