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信用利差的定义与影响因素 — 金融计算题

固定收益证券信用风险与信用利差 AI 三重审校通过

题目

某公司发行的1年期公司债到期收益率为 8.0%，同期限、同币种无风险国债到期收益率为 5.6%。假设违约时该债券的回收率为面值的 40%，且信用利差近似等于年违约概率乘以违约损失率。请计算：(1) 该债券当前的信用利差；(2) 在该回收率水平下，市场隐含的年违约概率。