Granger因果检验 — 经济学选择题

对平稳序列 xₜ 与 yₜ 建立 VAR 模型后进行 Granger 因果检验。已知在 xₜ 的自回归方程中加入 yₜ 的滞后项后，方程残差平方和显著下降（F 检验在 5% 水平下拒绝原假设）；而在 yₜ 的自回归方程中加入 xₜ 的滞后项后，残差平方和无明显变化（F 检验不能拒绝原假设）。据此可得到的唯一正确结论是： A. xₜ 是 yₜ 的 Granger 原因，且 yₜ 不是 xₜ 的 Granger 原因，两者存在单向因果关系 B. yₜ 是 xₜ 的 Granger 原因，且 xₜ 不是 yₜ 的 Granger 原因，两者存在单向因果关系 C. xₜ 与 yₜ 互为 Granger 原因，存在双向因果关系 D. xₜ 与 yₜ 之间不存在任何 Granger 因果关系