多元正态分布的线性变换性质 — 统计学选择题
题目
设随机向量 X 服从三维正态分布 N₃(μ, Σ)，令 Y = AX，其中 A 为 4×3 常数矩阵（行满秩）。则 Y 的分布为（ ）
A. 四维正态分布 N₄(Aμ, AΣAᵀ)
B. 三维正态分布 N₃(Aμ, Σ)
C. 四维正态分布 N₄(μ, AΣAᵀ)
D. 四维正态分布 N₄(Aμ, AᵀΣA)
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