岭回归与最小二乘的比较 — 统计学计算题
题目
设线性回归模型 y=Xβ+ε，设计矩阵满足 X′X=[[4,2],[2,4]]，且 X′y=(6,6)′。(1) 求最小二乘估计 β̂_OLS；(2) 取岭参数 k=2，求岭估计 β̂(2)；(3) 分别计算两估计向量的欧氏范数 √(β₁²+β₂²)，并据此说明岭估计相对最小二乘估计在系数压缩上的表现及无偏性变化。
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