ARCH模型的条件方差方程 — 统计学选择题
题目
设 ARCH(1) 模型的条件方差方程为 h_t = 0.5 + 0.3·ε²(t-1)，其中 ε(t-1) 为前一期的残差。若已知 ε(t-1) = 2，则第 t 期的条件方差 h_t 为多少？
A. 1.7
B. 1.1
C. 0.8
D. 0.5
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