PP检验与ADF比较 — 统计学填空题
题目
在单位根检验中，ADF检验通过在回归式中加入差分项的滞后阶数来吸收误差项的序列相关，而PP检验不在回归式中添加滞后项，而是采用非参数方法直接修正检验统计量，以同时处理误差项的自相关与异方差。据此可知：当误差项存在异方差但无明显自相关时，PP检验通常比ADF检验更____（填“稳健”或“失效”）；PP检验对误差分布形式的具体设定要求比ADF检验更____（填“严格”或“宽松”）。
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