工具变量有效性检验(弱工具、过度识别) — 经济学填空题
题目
设某结构方程含内生变量 x,研究者用两个候选工具 z₁、z₂ 做两阶段最小二乘估计。诊断结果:第一阶段回归中 z₁ 的系数 t 统计量为 8,z₂ 的系数 t 统计量为 1.2,同时模型为恰好识别的情形变为两个工具估计一个内生变量(过度识别自由度为1)。用 Sargan/Hansen J 检验对过度识别约束进行检验,在 5% 显著性水平下 p 值为 0.31。则:两工具的联合诊断表明(填“强”或“弱”)____ 工具;由过度识别检验结论可判断(填“接受”或“拒绝”)____ 原假设“所有工具均外生”;综合两项检验,最合理的处理是剔除____(填 z₁ 或 z₂)后用剩余工具重新估计。