VAR模型的一般形式 — 统计学选择题

设三维时间序列 yₜ=(y₁ₜ, y₂ₜ, y₃ₜ)′ 服从不含常数项的 VAR(1) 模型 yₜ = A₁yₜ₋₁ + εₜ，已知其分量方程为：y₁ₜ = 0.5y₁,ₜ₋₁ + 0.2y₂,ₜ₋₁ + ε₁ₜ；y₂ₜ = −0.3y₁,ₜ₋₁ + 0.4y₃,ₜ₋₁ + ε₂ₜ；y₃ₜ = 0.1y₂,ₜ₋₁ + ε₃ₜ。则系数矩阵 A₁ 为 A. A₁ = [ [0.5, 0.2, 0], [−0.3, 0, 0.4], [0, 0.1, 0] ] B. A₁ = [ [0.5, −0.3, 0], [0.2, 0, 0.1], [0, 0.4, 0] ] C. A₁ = [ [0.5, 0.2, 0], [−0.3, 0.4, 0], [0, 0.1, 0] ] D. A₁ = [ [0.5, 0, 0.2], [0, 0, 0.4], [−0.3, 0.1, 0] ]