VAR模型的一般形式 — 统计学计算题
题目
设二维时间序列 yₜ = (y₁ₜ, y₂ₜ)′ 服从 VAR(1) 模型：yₜ = c + A₁yₜ₋₁ + εₜ，其中常数向量 c = (1, 2)′，系数矩阵 A₁ = [[0.6, 0.2], [0.1, 0.5]]。已知第 100 期的观测值为 y₁₀₀ = (4, 6)′。按该 VAR(1) 模型的一般形式，写出 y₁₀₁ 的条件均值表达式，并计算 y₁₀₁ 的条件均值。
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