Engle-Granger两步协整检验 — 统计学选择题
题目
某地月度粮食价格序列 pₜ 与化肥价格序列 fₜ 均为一阶单整 I(1) 序列。研究者用 Engle-Granger 两步法检验二者是否协整。下列关于该方法步骤的描述，正确的是：A. 第一步直接对 pₜ 和 fₜ 分别做单位根检验，第二步比较两个统计量的大小 B. 第一步对 pₜ 和 fₜ 做 OLS 回归得到残差 ûₜ，第二步对 ûₜ 做单位根检验，若拒绝单位根原假设则认为二者协整 C. 第一步对残差做 OLS 回归，第二步对原序列做单位根检验 D. 直接用 OLS 回归的 R² 判断是否协整，R² 越高协整关系越强